Jugements théoriques sur les banques et les activités bancaires dans l'environnement macroéconomique
Il est généralement connu que beaucoup d'attentiondiscussions sur les banques et les activités bancaires, en se concentrant sur l'étude des institutions financières, qui, dans le cours normal des affaires est non seulement confronté au problème du manque de solvabilité, la liquidité et la stabilité, mal calculé les risques dans le secteur bancaire et a ensuite été déclaré en faillite. Souvent, il se avère que ces organisations sont mal gérées, parfois des preuves de fraude financière ont été identifiés. L'analyse de ces situations avec le recul a permis d'établir des lacunes dans le système de surveillance et d'ajustement bancaire.
Le but de cet argument n'est pas de poser le problèmeenquêter sur tous les types d'activités bancaires ou identifier les raisons de l'insolvabilité ou de la faillite d'une banque commerciale particulière, principalement parce qu'il n'y a pas deux situations internes et externes absolument identiques et des facteurs affectant l'état de la banque qui pourraient être utilisés pour comparer une banque , avec la banque actuelle analysée. Et même dans le cas d'une telle analyse, ses résultats seront suffisamment vagues, car ce ne sera qu'une prévision. En outre, en ce qui concerne les banques et les banques, il convient de garder à l'esprit que toutes les banques commerciales fonctionnent dans des conditions économiques en constante évolution qu'il est non seulement impossible de prévoir avec une probabilité suffisante, mais les mêmes facteurs peuvent avoir des effets différents. ou une autre banque. Les facteurs internes, dont le plus important sont le système de gestion bancaire, son potentiel, la capacité à utiliser correctement les ressources financières disponibles et à anticiper les conséquences des décisions et des opérations, sont également différents pour chaque banque.
Malgré les caractéristiques ci-dessusEn ce qui concerne les banques et les activités bancaires, il est toujours possible d'établir les signes d'une faillite reconnue et liquidée par la suite, qui reposera tout d'abord sur l'analyse financière quantitative des états financiers des institutions concernées. L'objectif est de démontrer l'existence d'une relation causale stable entre l'évolution de l'environnement macroéconomique, l'état des banques et le système bancaire, et d'évaluer l'impact de la fermeture des banques commerciales sur l'état d'un tel support. Afin d'évaluer cette influence, nous déterminerons la probabilité annuelle de défaillance des banques commerciales par la méthode du moment, à la suite de laquelle une série discrète d'indicateurs annuels sera obtenue. La comparaison de ces indicateurs avec des indicateurs macroéconomiques établira et confirmera l'existence d'une telle relation. Il convient de tenir compte du fait que cet indicateur est de nature exclusivement abstraite et qu'il sert uniquement à comparer davantage les changements dans l'état du système des banques commerciales avec certains indicateurs macroéconomiques. En ce qui concerne spécifiquement les banques et les banques, on peut affirmer que cet indicateur montre comment, au cours d'une année civile donnée, la probabilité de défaillance des banques commerciales existantes varie, toutes choses étant égales (internes et externes) uniquement en fonction du nombre de banques liquidées.
Il convient de noter que la méthode des moments est largementIl est utilisé dans la modélisation et l'étude de la corrélation des défauts existants avec la valeur nominale des actifs dans la pratique internationale lors de l'évaluation de la probabilité d'un défaut du portefeuille et est appelé une approche de la valeur de l'actif.
En plus de la méthode des moments, l'approche du maximum de vraisemblance peut également être utilisée pour obtenir des résultats similaires.
